Извините, регистрация закрыта. Возможно, на событие уже зарегистрировалось слишком много человек, либо истек срок регистрации. Подробности Вы можете узнать у организаторов события.
Тестирование торговой стратегии (backtesting) это процесс оценки доходности и рисков торговой стратегии, максимально приближенный к реальным условиям. Тестируя стратегию, мы пытаемся смоделировать сделки покупки и продажи на основе информации, доступной на каждый момент времени. Тестирование стратегии необходимый элемент автоматизированной торговли на фондовом рынке.
Что будет на мастер-классе
Мы рассмотрим тестирование простых торговых стратегий в статическом пакете R на примере акций российских компаний.
Объяснения ведущего мастер-класса позволят реализовать все шаги даже новичкам!
Ведущий
Петр Паршаков
Кандидат экономических наук, заместитель заведующего международной лаборатории экономики нематериальных активов, ранее — руководитель магистерской программы «Финансы» в НИУ ВШЭ-Пермь.
Преподаватель курса «Data and analytics in finance» в магистратуре НИУ ВШЭ-Пермь.
Что получат зарегистрированные участники:
Ссылку на запись мастер-класса. Это будет так называемый скринкаст — запись экрана, где зафиксированы все действия в программе, все операции, которые необходимо выполнить, с пояснениями ведущего мастер-класса.
Ссылку на закрытую группу в соцсети Вконтакте, где можно будет задать вопросы по содержанию мастер-класса и получить ответы экспертов.
Набор данных, на основе которых будет проходить мастер-класс. Это позволит участникам максимально точно воспроизвести действия из мастер-класса и получить нужные навыки!